PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с APR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с APR-UN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO).

RMAX.TO управляется Hamilton ETFs.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и APR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и APR-UN.TO

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		1.02%5.39%9.70%
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust		3.05%8.92%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у APR-UN.TO с доходностью 3.05%.

RMAX.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APR-UN.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.05%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.32%
3 года*
5.23%
5 лет*
-99.91%
10 лет*
-96.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.LRMAX.TO с EPRA.L
Часто сравнивают с APR-UN.TO:
APR-UN.TO с JEPI.TOAPR-UN.TO с UMAX.TOAPR-UN.TO с FC.TOAPR-UN.TO с ZWH.TOAPR-UN.TO с HMAX.TOAPR-UN.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

RMAX.TO vs. APR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
APR-UN.TO
Ранг доходности на риск APR-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APR-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APR-UN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APR-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APR-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APR-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c APR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOAPR-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.16

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.62

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.84

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

4.74

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. APR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа APR-UN.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и APR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOAPR-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.16

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-1.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-1.11

+1.82

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и APR-UN.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и APR-UN.TO

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности APR-UN.TO в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		9.98%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust		6.70%7.39%8.36%7.46%1,281,617.42%1,206,997.42%7.51%6.62%8.96%7.37%897,946.98%3,487,274.35%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и APR-UN.TO

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки APR-UN.TO в -100.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и APR-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOAPR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-100.01%

+84.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.14%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-100.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-100.00%

+95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-99.12%

+95.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.55%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и APR-UN.TO

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOAPR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.63%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.96%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.98%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

91.68%

-78.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

67.75%

-54.68%