PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с MREL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с MREL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO).

RMAX.TO и MREL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. MREL.TO - это активно управляемый фонд от Middlefield. Фонд был запущен 20 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и MREL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и MREL.TO

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		1.02%5.39%9.70%
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		1.55%13.13%11.52%

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у MREL.TO с доходностью 1.55%.

RMAX.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MREL.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-4.68%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.16%
1 год
12.01%
3 года*
8.29%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Middlefield Real Estate Dividend ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с MREL.TO:
MREL.TO с HCRE.TOMREL.TO с XRE.TOMREL.TO с HGR.TOMREL.TO с RIT.TOMREL.TO с CGR.TOMREL.TO с VRE.TOMREL.TO с ZRE.TO

Сравнение комиссий RMAX.TO и MREL.TO

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. MREL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MREL.TO
Ранг доходности на риск MREL.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MREL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MREL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MREL.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c MREL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOMREL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.84

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.25

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.28

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

5.02

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. MREL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MREL.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и MREL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOMREL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и MREL.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и MREL.TO

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности MREL.TO в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		9.98%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		6.54%7.16%7.53%7.42%8.66%5.43%6.97%6.06%6.29%6.27%6.50%6.35%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и MREL.TO

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки MREL.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и MREL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOMREL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-35.00%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.32%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.61%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.38%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и MREL.TO

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.82%, в то время как у Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MREL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOMREL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.16%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

10.00%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.43%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

15.09%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

15.45%

-2.38%