PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) Коэффициент Шарпа: 0.45

Коэффициент Шарпа RMAX.TO равен 0.45, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.45 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа RMAX.TO

Ранг коэффициента Шарпа RMAX.TO: 23.824
Ниже среднего

RMAX.TO опережает 23.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция RMAX.TO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа RMAX.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.93+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF с другими ETF в категории REIT за несколько временных периодов, показывая, как доходность RMAX.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
DTCRGlobal X Data Center & Digital Infrastructure ETF2.14
WNEW.LWisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist1.52
WTNR.LWisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc1.50
IASP.LiShares Asia Property Yield UCITS ETF1.36
WTREWisdomTree New Economy Real Estate ETF1.35
IFGLiShares International Developed Real Estate ETF1.29
WTER.DEWisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist1.19
WTRE.DEWisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc1.19
HAUZXtrackers International Real Estate ETF1.15
VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF1.11
RMAX.TOHamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF0.45

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа RMAX.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда RMAX.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore RMAX.TO risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

RMAX.TO Sortino Ratio