PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 31.67% for VRAI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как VRAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRAI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 24.18%.

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.66%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.24%
1 месяц
2.25%
С начала года
24.18%
6 месяцев
18.87%
1 год
31.67%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и VRAI

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		24.18%1.78%8.98%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and VRAI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов RMAX.TO и VRAI

Секторы
RMAX.TO
VRAI

Недвижимость

100.0%
33.6%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

RMAX.TO
100.0%
VRAI
33.6%

Сырьевые материалы

RMAX.TO

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

RMAX.TO

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

RMAX.TO

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

RMAX.TO

-

VRAI
1.9%

Энергетика

RMAX.TO

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

RMAX.TO

-

VRAI

-

Здравоохранение

RMAX.TO

-

VRAI

-

Промышленность

RMAX.TO

-

VRAI

-

Технологии

RMAX.TO

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

RMAX.TO

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с UKRE.LRMAX.TO с AYEP.DE
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

RMAX.TO vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.69

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.68

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

5.59

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

18.37

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.69

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.37

+0.57

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и VRAI

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки VRAI в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-42.49%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-5.69%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.16%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.73%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и VRAI

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеют волатильность 3.52% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.54%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.84%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.93%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

14.05%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

19.31%

-6.32%

Сравнение комиссий RMAX.TO и VRAI

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и VRAI

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and VRAI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.55% for VRAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор