Сравнение RMAX.TO с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
RMAX.TO и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 2.84% | 5.39% | 9.70% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 17.69% | 1.78% | 8.98% |
Разные валюты инструментов
RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как VRAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRAI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 17.69%.
RMAX.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMAX.TO и VRAI
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. VRAI — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
VRAI
Сравнение RMAX.TO c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAX.TO | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.18 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.93 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 3.04 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAX.TO | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.34 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между RMAX.TO и VRAI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и VRAI
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.81% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и VRAI
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки VRAI в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMAX.TO | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -47.51% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -15.73% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.18% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -10.32% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.40% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и VRAI
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.62% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 9.14% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 17.52% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.04% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 19.48% | -6.37% |