Сравнение RMAX.TO с ZRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO).
RMAX.TO и ZRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и ZRE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и ZRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 1.02% | 5.39% | 9.70% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 1.87% | 12.75% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 1.87%.
RMAX.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZRE.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMAX.TO и ZRE.TO
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZRE.TO в 0.61%.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
ZRE.TO
Сравнение RMAX.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAX.TO | ZRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.14 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.20 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 3.70 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAX.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между RMAX.TO и ZRE.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и ZRE.TO
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности ZRE.TO в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 9.98% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.81% | 4.90% | 5.26% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и ZRE.TO
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и ZRE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMAX.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -46.29% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -9.08% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.75% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.95% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и ZRE.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеют волатильность 3.82% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.94% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 8.67% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 13.63% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 15.56% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.66% | -4.59% |