PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с UKRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с UKRE.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L).

RMAX.TO и UKRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. UKRE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. Фонд был запущен 16 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и UKRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и UKRE.L

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		4.03%5.39%9.70%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		-2.58%8.99%-2.16%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как UKRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKRE.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у UKRE.L с доходностью -2.58%.

RMAX.TO

1 день
1.16%
1 месяц
-1.41%
С начала года
4.03%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UKRE.L

1 день
1.01%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.43%
1 год
1.16%
3 года*
4.49%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с EPRA.L
Часто сравнивают с UKRE.L:
UKRE.L с IUKP.LUKRE.L с HPRD.LUKRE.L с HEAL.LUKRE.L с HPRO.LUKRE.L с VNQUKRE.L с VUSA.LUKRE.L с DIVO

Сравнение комиссий RMAX.TO и UKRE.L

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UKRE.L в 0.40%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. UKRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UKRE.L
Ранг доходности на риск UKRE.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKRE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKRE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKRE.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKRE.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKRE.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c UKRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOUKRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.15

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.30

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.10

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

0.27

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. UKRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа UKRE.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и UKRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOUKRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.03

+0.86

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и UKRE.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и UKRE.L

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности UKRE.L в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.69%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		7.18%7.07%7.68%5.22%1.90%0.86%1.45%2.09%2.60%2.32%1.76%0.86%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и UKRE.L

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки UKRE.L в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и UKRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOUKRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-31.82%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-11.51%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-22.02%

+19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-12.01%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.83%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и UKRE.L

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 4.46%, в то время как у iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOUKRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.06%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.87%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

15.34%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

15.58%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

16.32%

-3.19%