PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с HGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с HGR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO).

RMAX.TO и HGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и HGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и HGR.TO

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		0.86%-0.91%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у HGR.TO с доходностью 0.86%.

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGR.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.15%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.LRMAX.TO с EPRA.L
Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с HCRE.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с CGR.TO

Сравнение комиссий RMAX.TO и HGR.TO

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HGR.TO в 0.85%.

HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. HGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c HGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOHGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.21

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.20

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.40

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

-1.14

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. HGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа HGR.TO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и HGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOHGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.21

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.00

+0.79

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и HGR.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и HGR.TO

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности HGR.TO в 10.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.53%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и HGR.TO

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки HGR.TO в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и HGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOHGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-41.33%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.87%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-27.41%

+24.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-16.67%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.46%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и HGR.TO

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOHGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.93%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.40%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.79%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.80%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

18.40%

-5.29%