PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с IYRI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - RMAX.TO is a REIT fund managed by Hamilton ETFs, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, RMAX.TO returned 15.41% vs 14.94% for IYRI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как IYRI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYRI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 11.55%.

RMAX.TO

1 день
0.12%
1 месяц
3.22%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.43%
1 год
15.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
0.44%
1 месяц
4.02%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.90%
1 год
14.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и IYRI

2026 (YTD)2025
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		12.71%7.19%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.55%2.10%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and IYRI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.67

The correlation between RMAX.TO and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

RMAX.TO vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMAX.TOIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.32

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.86

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.31

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

6.68

-0.90

RMAX.TO vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYRI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и IYRI

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки IYRI в -13.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-13.16%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.49%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.85%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.24%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и IYRI

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.20%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.54%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.29%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.45%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.06%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

14.06%

-1.15%

Сравнение комиссий RMAX.TO и IYRI

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и IYRI

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что меньше доходности IYRI в 10.99%

ПозицияTTM20252024
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		10.99%11.72%0.00%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.12%10.65%4.88%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and IYRI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

RMAX.TO is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Neos. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.68% for IYRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор