PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с DRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 15.06% for DRN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как DRN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 28.42%.

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.66%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRN

1 день
6.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
28.42%
6 месяцев
23.09%
1 год
15.06%
3 года*
11.14%
5 лет*
-7.94%
10 лет*
-3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и DRN

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		28.42%-15.31%22.18%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and DRN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between RMAX.TO and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RMAX.TO и DRN

Секторы
RMAX.TO
DRN

Недвижимость

100.0%
19.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RMAX.TO
100.0%
DRN
19.6%

Сырьевые материалы

RMAX.TO

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

RMAX.TO

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

RMAX.TO

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

RMAX.TO

-

DRN

-

Энергетика

RMAX.TO

-

DRN

-

Финансовые услуги

RMAX.TO

-

DRN

-

Здравоохранение

RMAX.TO

-

DRN

-

Промышленность

RMAX.TO

-

DRN

-

Технологии

RMAX.TO

-

DRN

-

Коммунальные услуги

RMAX.TO

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

RMAX.TO vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TODRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.38

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.76

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.66

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

1.51

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TODRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.38

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.25

+0.69

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и DRN

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки DRN в -85.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TODRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-85.03%

+69.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-22.87%

+16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-62.08%

+60.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-34.37%

+30.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

10.02%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и DRN

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.52%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TODRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

12.50%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

29.24%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

39.91%

-29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

53.69%

-40.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

58.02%

-45.03%

Сравнение комиссий RMAX.TO и DRN

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и DRN

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности DRN в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and DRN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RMAX.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RMAX.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.99% for DRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор