Сравнение RLY с FVC
RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds - RLY tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index while FVC tracks the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 7.92%/yr vs 7.65%/yr for FVC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for FVC.
Доходность
Сравнение доходности RLY и FVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у FVC с доходностью 11.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLY имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции FVC немного отстают с 7.65%.
RLY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 7.92%
FVC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам RLY и FVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 13.53% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 11.37% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 19.28% | -8.60% | 19.74% |
Correlation
The correlation between RLY and FVC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between RLY and FVC has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLY vs. FVC — Ранг доходности на риск
RLY
FVC
Сравнение RLY c FVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLY | FVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.19 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 4.43 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLY и FVC
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и FVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLY | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -30.96% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -13.32% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -14.75% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -22.62% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -30.96% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -7.53% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -7.01% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.58% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и FVC
Текущая волатильность для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.08%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLY | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 7.63% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 14.86% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.81% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.70% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.75% | -3.97% |
Сравнение комиссий RLY и FVC
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и FVC
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FVC в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 1.36% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% | 0.00% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.12% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
RLY and FVC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVC has higher volatility (7.63%) compared to RLY (3.08%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs FVC's -30.96%.
On 10-year performance, RLY leads with 7.92% vs 7.65% for FVC. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RLY has performed better with a 7.92% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.
RLY has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.36% for FVC.
RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.71% for FVC.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLY и FVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор