PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с FVC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds. RLY is actively managed, while FVC is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.56%/yr vs 8.62%/yr for FVC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for FVC.

Доходность

Сравнение доходности RLY и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLY показывает доходность 17.13%, а FVC немного выше – 17.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLY имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции FVC немного впереди с 8.62%.

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и FVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%

Correlation

The correlation between RLY and FVC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.58

Over the past year, the correlation between RLY and FVC has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RLY и FVC

Секторы
RLY
FVC

Энергетика

30.1%
17.5%

Сырьевые материалы

25.1%

-

Промышленность

16.5%
27.8%

Коммунальные услуги

15.9%

-

Недвижимость

5.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.4%

Здравоохранение

0.8%
19.4%

Финансовые услуги

0.0%
19.8%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Технологии

-

29.0%

Энергетика

RLY
30.1%
FVC
17.5%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
FVC

-

Промышленность

RLY
16.5%
FVC
27.8%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
FVC

-

Недвижимость

RLY
5.4%
FVC
0.7%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
FVC

-

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
FVC
6.4%

Здравоохранение

RLY
0.8%
FVC
19.4%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
FVC
19.8%

Коммуникационные услуги

RLY

-

FVC
6.3%

Технологии

RLY

-

FVC
29.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR

Доходность на риск

RLY vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.82

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.55

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

1.77

+6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.17

6.94

+24.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа FVC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.82

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.31

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RLY и FVC

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и FVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-30.96%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-13.32%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-14.75%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-22.62%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-30.96%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.06%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.38%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и FVC

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.00%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.29%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

12.37%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

12.94%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

16.30%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

17.61%

-3.80%

Сравнение комиссий RLY и FVC

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и FVC

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FVC в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and FVC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs FVC's -30.96%.

On 10-year performance, FVC leads with 8.62% vs 8.56% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FVC has performed better with a 8.62% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.92% for FVC.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.71% for FVC.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор