Сравнение RLY с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
RLY и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 15.69% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.71% соответственно.
RLY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 8.92%
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и AOA
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
RLY vs. AOA — Ранг доходности на риск
RLY
AOA
Сравнение RLY c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.30 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.90 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.93 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | 8.48 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.30 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между RLY и AOA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и AOA
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.90% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и AOA
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -28.38% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -8.20% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -23.62% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -28.38% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.31% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -4.08% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.18% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и AOA
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.20% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.33% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 13.87% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 12.91% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 13.51% | +0.30% |