Сравнение RLY с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
RLY и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или AOA.
Корреляция
Корреляция между RLY и AOA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLY и AOA
Основные характеристики
RLY:
1.04
AOA:
1.48
RLY:
1.42
AOA:
2.07
RLY:
1.18
AOA:
1.27
RLY:
0.99
AOA:
2.33
RLY:
3.66
AOA:
8.45
RLY:
2.74%
AOA:
1.72%
RLY:
9.72%
AOA:
9.81%
RLY:
-37.74%
AOA:
-28.38%
RLY:
-1.69%
AOA:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 4.28% против 7.74% соответственно.
RLY
4.47%
0.24%
1.14%
9.94%
9.15%
4.28%
AOA
2.92%
0.03%
3.57%
12.95%
9.40%
7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и AOA
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RLY и AOA
RLY
AOA
Сравнение RLY c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и AOA
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности AOA в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.17% | 3.31% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.23% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и AOA
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и AOA
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.