Сравнение RLY с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
RLY и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или AOA.
Основные характеристики
| RLY | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 13.50% | 27.19% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | 4.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.97% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 9.85% |
| Макс. просадка | -37.74% | -28.38% |
| Текущая просадка | -1.72% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между RLY и AOA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLY и AOA
С начала года, RLY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 3.97% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и AOA
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLY c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и AOA
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.49% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% | 2.15% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и AOA
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и AOA
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.43%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.