PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLY и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и GQRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 8.81% против 3.46% соответственно.


RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Сравнение комиссий RLY и GQRE

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.


Доходность на риск

RLY vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLYGQREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.62

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.94

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.82

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

3.25

+15.07

RLY vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа GQRE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLYGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.62

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Корреляция

Корреляция между RLY и GQRE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GQRE

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности GQRE в 4.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Просадки

Сравнение просадок RLY и GQRE

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GQRE.


Загрузка...

Показатели просадок


RLYGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-41.87%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.19%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-35.08%

+16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-41.87%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.24%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-9.33%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.83%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GQRE

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLYGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.75%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.29%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.59%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

16.43%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

17.65%

-3.83%