PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 5 years, RLY returned 10.40%/yr vs 13.48%/yr for RAAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RLY charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности RLY и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between RLY and RAAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.81

The correlation between RLY and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RLY и RAAX

Секторы
RLY
RAAX

Энергетика

30.1%
32.6%

Сырьевые материалы

25.1%
17.4%

Промышленность

16.5%
28.6%

Коммунальные услуги

15.9%
13.0%

Недвижимость

5.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
1.0%

Здравоохранение

0.8%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Технологии

-

1.7%

Энергетика

RLY
30.1%
RAAX
32.6%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
RAAX
17.4%

Промышленность

RLY
16.5%
RAAX
28.6%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
RAAX
13.0%

Недвижимость

RLY
5.4%
RAAX
5.0%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
RAAX
0.5%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
RAAX
1.0%

Здравоохранение

RLY
0.8%
RAAX
0.2%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
RAAX
0.0%

Коммуникационные услуги

RLY

-

RAAX
0.1%

Технологии

RLY

-

RAAX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOARLY с SDIV
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUALRAAX с RINF

Доходность на риск

RLY vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.73

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.54

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

5.60

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

20.79

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RLY и RAAX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-33.91%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-6.62%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-11.59%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-23.55%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.76%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-6.78%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.78%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и RAAX

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 2.91% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

11.57%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

13.60%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.60%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

15.75%

-1.94%

Сравнение комиссий RLY и RAAX

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и RAAX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and RAAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (2.91%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 10.40% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.97% for RAAX.

RLY is categorized as Hedge Fund, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.78% for RAAX.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор