Сравнение RLX с MSCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RLX с MSCI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLX Technology Inc. (RLX) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLX или MSCI.

Корреляция

Корреляция между RLX и MSCI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RLX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLX Technology Inc. (RLX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RLX

MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLX:

0.74

MSCI:

0.03

Коэф-т Сортино

RLX:

1.30

MSCI:

0.21

Коэф-т Омега

RLX:

1.17

MSCI:

1.03

Коэф-т Кальмара

RLX:

0.32

MSCI:

0.02

Коэф-т Мартина

RLX:

2.00

MSCI:

0.07

Индекс Язвы

RLX:

15.20%

MSCI:

9.98%

Дневная вол-ть

RLX:

41.04%

MSCI:

26.23%

Макс. просадка

RLX:

-96.80%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

RLX:

-91.83%

MSCI:

-11.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLX:

$3.77B

MSCI:

$46.04B

EPS

RLX:

$0.07

MSCI:

$13.85

Цена/прибыль

RLX:

34.29

MSCI:

41.83

Общая выручка (12 мес.)

RLX:

$1.80B

MSCI:

$2.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLX:

$521.70M

MSCI:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

RLX:

-$90.04M

MSCI:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, RLX показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -3.44%.

RLX

С начала года

11.11%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

51.90%

1 год

30.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSCI

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

9.13%

1 год

0.11%

5 лет

15.35%

10 лет

27.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLX и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLX

MSCI

Показатель коэффициента Шарпа RLX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RLX

MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLX и MSCI

RLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
RLX RLX Technology Inc.	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI MSCI Inc.	1.10%	1.07%	0.98%	0.98%	0.59%	0.65%	0.98%	1.30%	1.04%	1.27%	1.11%	0.38%

Просадки

Сравнение просадок RLX и MSCI

Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RLX

MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности RLX и MSCI

RLX Technology Inc. (RLX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что RLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RLX

MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLX и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RLX с MSCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RLX и MSCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLX и MSCI

RLX

MSCI

Сравнение RLX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLX и MSCI

Просадки

Сравнение просадок RLX и MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности RLX и MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLX и MSCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество