Сравнение RLX с MSCI
RLX (RLX Technology Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, RLX returned -20.01%/yr vs 3.58%/yr for MSCI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLX и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLX показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 11.91%.
RLX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- -7.08%
- С начала года
- -9.07%
- 1 год
- -8.73%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- —
MSCI
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам RLX и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLX RLX Technology Inc. | -9.07% | 8.27% | 8.60% | -12.65% | -41.03% | -82.54% |
MSCI MSCI Inc. | 11.91% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 48.87% |
Correlation
The correlation between RLX and MSCI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RLX:
$2.48B
MSCI:
$46.39B
RLX:
CN¥0.76
MSCI:
$17.37
RLX:
17.96
MSCI:
36.69
RLX:
4.03
MSCI:
14.95
RLX:
CN¥4.35B
MSCI:
$3.24B
RLX:
CN¥1.44B
MSCI:
$2.68B
RLX:
CN¥513.06M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLX vs. MSCI — Ранг доходности на риск
RLX
MSCI
Сравнение RLX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLX | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.72 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 1.79 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLX и MSCI
Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -69.06% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -18.07% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -25.99% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.52% | -43.74% | -42.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -1.02% | -91.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -13.05% | -75.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.73% | 7.24% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLX и MSCI
RLX Technology Inc. (RLX) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 10.12% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 10.15% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 22.67% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 29.74% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.77% | 30.97% | +42.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.35% | 31.25% | +49.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLX и MSCI
Дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности MSCI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.21% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
RLX RLX Technology Inc. | 5.42% | 0.43% | 0.46% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLX и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLX и MSCI
RLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 490.84M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
RLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в 243.16M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
RLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в 282.42M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
RLX and MSCI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (10.15%) compared to RLX (10.12%). In terms of maximum drawdown, RLX dropped -96.80% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLX и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор