PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLX с MLGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLX с MLGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLX (RLX Technology Inc.) and MLGO (MicroAlgo Inc.) are both stocks. RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RLX returned -26.33%/yr vs -84.63%/yr for MLGO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLX и MLGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLX Technology Inc. (RLX) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLX показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у MLGO с доходностью 15.61%.

RLX

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-11.35%
1 год
2.73%
3 года*
6.27%
5 лет*
-26.33%
10 лет*
—

MLGO

1 день
-14.98%
1 месяц
28.39%
С начала года
15.61%
6 месяцев
-20.40%
1 год
-86.69%
3 года*
-92.78%
5 лет*
-84.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLX и MLGO

2026 (YTD)20252024202320222021
RLX
RLX Technology Inc.		-9.07%8.27%8.60%-12.65%-41.03%-56.67%
MLGO
MicroAlgo Inc.		15.61%-96.08%-97.94%-27.04%-87.60%3.70%

Correlation

The correlation between RLX and MLGO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

RLX:

$0.76

MLGO:

$2.45

Коэффициент P/E

RLX:

2.67

MLGO:

2.09

Коэффициент P/S

RLX:

0.60

MLGO:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

RLX:

$4.35B

MLGO:

$61.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLX:

$1.44B

MLGO:

$16.42M

EBITDA (12 мес.)

RLX:

$513.06M

MLGO:

$3.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLX Technology Inc.

MicroAlgo Inc.

Часто сравнивают с RLX:
RLX с MSCIRLX с CISSRLX с BOXLRLX с OPENRLX с CDERLX с SKYWRLX с DASH
Часто сравнивают с MLGO:
MLGO с TMCMLGO с ALZNMLGO с PLTRMLGO с AMDMLGO с SPYMLGO с BOXLMLGO с KITT

Доходность на риск

RLX vs. MLGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLX
Ранг доходности на риск RLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MLGO
Ранг доходности на риск MLGO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLGO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLGO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLGO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLX c MLGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLXMLGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.77

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-1.76

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.81

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.95

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.10

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLX vs. MLGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MLGO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLX и MLGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLXMLGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.77

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.18

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RLX и MLGO

Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке MLGO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и MLGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLXMLGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.80%

-100.00%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-91.65%

+67.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.89%

-99.99%

+67.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.47%

-100.00%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-99.99%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.72%

-63.14%

-25.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

79.06%

-67.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RLX и MLGO

Текущая волатильность для RLX Technology Inc. (RLX) составляет 9.65%, в то время как у MicroAlgo Inc. (MLGO) волатильность равна 47.32%. Это указывает на то, что RLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLXMLGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

47.32%

-37.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

75.14%

-53.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.14%

112.66%

-81.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.30%

481.13%

-406.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.91%

474.38%

-394.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLX и MLGO

Дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как MLGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MLGO
MicroAlgo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
RLX
RLX Technology Inc.		5.42%0.43%0.46%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLX и MLGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и MicroAlgo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.46B
13.13M
(RLX) Общая выручка
(MLGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLX and MLGO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLGO has higher volatility (47.32%) compared to RLX (9.65%). In terms of maximum drawdown, RLX dropped -96.80% vs MLGO's -100.00%.

RLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLX и MLGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор