Сравнение RLIIX с SMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и SMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -10.15% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 9.38% | 7.10% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SMTRX с доходностью -0.26%.
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и SMTRX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Доходность на риск
RLIIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
RLIIX
SMTRX
Сравнение RLIIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.91 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.29 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.46 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 4.38 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.91 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и SMTRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и SMTRX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SMTRX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и SMTRX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки SMTRX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и SMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -18.11% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -2.77% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -18.11% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -1.90% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.14% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.92% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и SMTRX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.61% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 2.46% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 4.12% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 5.34% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 4.83% | +7.22% |