PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLGT с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLGT с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RLGT и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLGT и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		13.59%-5.52%0.90%30.45%-20.47%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.60%.

RLGT

1 день
1.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
13.59%
6 месяцев
22.70%
1 год
15.41%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.22%
10 лет*
7.53%

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Radiant Logistics, Inc.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RLGT:
RLGT с OXLCRLGT с NNNRLGT с VTSAXRLGT с VTRLGT с VOORLGT с ABBVRLGT с AES
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Доходность на риск

RLGT vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLGT
Ранг доходности на риск RLGT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLGT c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLGTCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.20

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.36

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.35

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

0.61

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLGT vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLGTCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.64

-0.48

Корреляция

Корреляция между RLGT и CTA составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и CTA

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

TTM2025202420232022
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок RLGT и CTA

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

RLGTCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-18.07%

-74.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-10.68%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-3.92%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.15%

-5.74%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

6.16%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и CTA

Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLGTCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

8.27%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

12.98%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.59%

16.24%

+21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

15.63%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.15%

15.63%

+28.52%