PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RLGT с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RLGT и NNN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RLGT и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
725.71%
380.38%
RLGT
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLGT:

0.24

NNN:

0.19

Коэф-т Сортино

RLGT:

0.60

NNN:

0.40

Коэф-т Омега

RLGT:

1.07

NNN:

1.05

Коэф-т Кальмара

RLGT:

0.21

NNN:

0.17

Коэф-т Мартина

RLGT:

1.15

NNN:

0.38

Индекс Язвы

RLGT:

8.07%

NNN:

9.73%

Дневная вол-ть

RLGT:

38.42%

NNN:

19.41%

Макс. просадка

RLGT:

-92.68%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

RLGT:

-33.10%

NNN:

-15.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLGT:

$271.71M

NNN:

$7.63B

EPS

RLGT:

$0.29

NNN:

$2.15

Цена/прибыль

RLGT:

19.93

NNN:

18.87

PEG коэффициент

RLGT:

0.78

NNN:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

RLGT:

$674.14M

NNN:

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLGT:

$338.98M

NNN:

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

RLGT:

$33.18M

NNN:

$629.66M

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: 0.05% против 4.92% соответственно.


RLGT

С начала года

-13.73%

1 месяц

-14.75%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.31%

5 лет

11.24%

10 лет

0.05%

NNN

С начала года

0.76%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-12.95%

1 год

3.14%

5 лет

11.87%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLGT и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RLGT
Ранг риск-скорректированной доходности RLGT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLGT c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RLGT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RLGT: 0.24
NNN: 0.19
Коэффициент Сортино RLGT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RLGT: 0.60
NNN: 0.40
Коэффициент Омега RLGT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RLGT: 1.07
NNN: 1.05
Коэффициент Кальмара RLGT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RLGT: 0.21
NNN: 0.17
Коэффициент Мартина RLGT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RLGT: 1.15
NNN: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNN равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.19
RLGT
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и NNN

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLGT
Radiant Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.68%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок RLGT и NNN

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.10%
-15.54%
RLGT
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и NNN

Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
4.97%
RLGT
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLGT и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab