PortfoliosLab logo
Сравнение RLGT с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RLGT и NNN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RLGT и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
750.00%
383.81%
RLGT
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLGT:

0.54

NNN:

0.26

Коэф-т Сортино

RLGT:

0.99

NNN:

0.51

Коэф-т Омега

RLGT:

1.12

NNN:

1.06

Коэф-т Кальмара

RLGT:

0.50

NNN:

0.24

Коэф-т Мартина

RLGT:

2.19

NNN:

0.51

Индекс Язвы

RLGT:

9.78%

NNN:

10.38%

Дневная вол-ть

RLGT:

39.45%

NNN:

20.09%

Макс. просадка

RLGT:

-92.68%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

RLGT:

-31.13%

NNN:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLGT:

$285.81M

NNN:

$7.70B

EPS

RLGT:

$0.29

NNN:

$2.15

Коэффициент P/E

RLGT:

20.52

NNN:

19.00

Коэффициент PEG

RLGT:

0.78

NNN:

4.92

Коэффициент P/S

RLGT:

0.33

NNN:

8.86

Коэффициент P/B

RLGT:

1.30

NNN:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

RLGT:

$674.14M

NNN:

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLGT:

$338.98M

NNN:

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

RLGT:

$33.18M

NNN:

$629.66M

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: 1.17% против 5.41% соответственно.


RLGT

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-12.88%

1 год

15.98%

5 лет

7.82%

10 лет

1.17%

NNN

С начала года

1.48%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.86%

1 год

5.79%

5 лет

10.81%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLGT и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RLGT
Ранг риск-скорректированной доходности RLGT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLGT c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RLGT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RLGT: 0.54
NNN: 0.26
Коэффициент Сортино RLGT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RLGT: 0.99
NNN: 0.51
Коэффициент Омега RLGT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RLGT: 1.12
NNN: 1.06
Коэффициент Кальмара RLGT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RLGT: 0.50
NNN: 0.24
Коэффициент Мартина RLGT, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RLGT: 2.19
NNN: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NNN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.26
RLGT
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и NNN

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLGT
Radiant Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.64%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок RLGT и NNN

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.13%
-14.94%
RLGT
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и NNN

Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
9.05%
RLGT
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLGT и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию