PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RLGT с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RLGT и OXLC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности RLGT и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.54%
3.61%
RLGT
OXLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLGT:

-0.11

OXLC:

1.87

Коэф-т Сортино

RLGT:

0.10

OXLC:

2.58

Коэф-т Омега

RLGT:

1.01

OXLC:

1.37

Коэф-т Кальмара

RLGT:

-0.09

OXLC:

1.32

Коэф-т Мартина

RLGT:

-0.24

OXLC:

9.76

Индекс Язвы

RLGT:

16.40%

OXLC:

2.78%

Дневная вол-ть

RLGT:

36.81%

OXLC:

14.49%

Макс. просадка

RLGT:

-92.68%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

RLGT:

-25.12%

OXLC:

-2.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLGT:

$327.94M

OXLC:

$1.88B

EPS

RLGT:

$0.17

OXLC:

$0.81

Цена/прибыль

RLGT:

41.12

OXLC:

6.30

PEG коэффициент

RLGT:

0.78

OXLC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RLGT:

$795.24M

OXLC:

$361.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLGT:

$278.87M

OXLC:

$269.11M

EBITDA (12 мес.)

RLGT:

$29.55M

OXLC:

$219.55M

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 4.99% против 7.56% соответственно.


RLGT

С начала года

-2.56%

1 месяц

-14.19%

6 месяцев

22.54%

1 год

-4.57%

5 лет

3.23%

10 лет

4.99%

OXLC

С начала года

25.57%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.60%

1 год

27.11%

5 лет

8.43%

10 лет

7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RLGT c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RLGT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.111.87
Коэффициент Сортино RLGT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.102.58
Коэффициент Омега RLGT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.37
Коэффициент Кальмара RLGT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.091.32
Коэффициент Мартина RLGT, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.249.76
RLGT
OXLC

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
1.87
RLGT
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и OXLC

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RLGT
Radiant Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.96%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%

Просадки

Сравнение просадок RLGT и OXLC

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.12%
-2.97%
RLGT
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и OXLC

Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.37%
2.53%
RLGT
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLGT и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab