PortfoliosLab logo
Сравнение RLGT с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RLGT и VT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RLGT и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,205.56%
234.36%
RLGT
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLGT:

0.54

VT:

0.58

Коэф-т Сортино

RLGT:

0.99

VT:

0.93

Коэф-т Омега

RLGT:

1.12

VT:

1.13

Коэф-т Кальмара

RLGT:

0.50

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

RLGT:

2.19

VT:

2.80

Индекс Язвы

RLGT:

9.78%

VT:

3.65%

Дневная вол-ть

RLGT:

39.45%

VT:

17.70%

Макс. просадка

RLGT:

-92.68%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

RLGT:

-31.13%

VT:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.26% против 8.52% соответственно.


RLGT

С начала года

-11.19%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-12.88%

1 год

15.98%

5 лет

8.18%

10 лет

1.26%

VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-1.42%

1 год

9.60%

5 лет

13.42%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLGT и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RLGT
Ранг риск-скорректированной доходности RLGT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLGT c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RLGT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RLGT: 0.54
VT: 0.58
Коэффициент Сортино RLGT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RLGT: 0.99
VT: 0.93
Коэффициент Омега RLGT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RLGT: 1.12
VT: 1.13
Коэффициент Кальмара RLGT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RLGT: 0.50
VT: 0.62
Коэффициент Мартина RLGT, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RLGT: 2.19
VT: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.58
RLGT
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и VT

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLGT
Radiant Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок RLGT и VT

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.13%
-6.29%
RLGT
VT

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и VT

Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
12.77%
RLGT
VT