PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RLGT с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RLGT и VTSAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RLGT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.54%
10.50%
RLGT
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLGT:

-0.11

VTSAX:

2.01

Коэф-т Сортино

RLGT:

0.10

VTSAX:

2.69

Коэф-т Омега

RLGT:

1.01

VTSAX:

1.37

Коэф-т Кальмара

RLGT:

-0.09

VTSAX:

3.01

Коэф-т Мартина

RLGT:

-0.24

VTSAX:

12.78

Индекс Язвы

RLGT:

16.40%

VTSAX:

2.02%

Дневная вол-ть

RLGT:

36.81%

VTSAX:

12.84%

Макс. просадка

RLGT:

-92.68%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

RLGT:

-25.12%

VTSAX:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 12.50% соответственно.


RLGT

С начала года

-2.56%

1 месяц

-14.19%

6 месяцев

22.54%

1 год

-4.57%

5 лет

3.23%

10 лет

4.99%

VTSAX

С начала года

25.17%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

10.50%

1 год

25.53%

5 лет

14.14%

10 лет

12.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RLGT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RLGT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.112.01
Коэффициент Сортино RLGT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.102.69
Коэффициент Омега RLGT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.37
Коэффициент Кальмара RLGT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.093.01
Коэффициент Мартина RLGT, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.2412.78
RLGT
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
2.01
RLGT
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и VTSAX

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RLGT
Radiant Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.92%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RLGT и VTSAX

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.12%
-2.82%
RLGT
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и VTSAX

Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.37%
4.01%
RLGT
VTSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab