Сравнение RLGT с VTSAX

С начала года, RLGT показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RLGT и VTSAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и VTSAX.

Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.