PortfoliosLab logo
Сравнение RLGT с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RLGT и VTSAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RLGT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
750.00%
463.22%
RLGT
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLGT:

0.54

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

RLGT:

0.99

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

RLGT:

1.12

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

RLGT:

0.50

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

RLGT:

2.19

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

RLGT:

9.78%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

RLGT:

39.45%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

RLGT:

-92.68%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

RLGT:

-31.13%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.17% против 11.56% соответственно.


RLGT

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-12.88%

1 год

15.98%

5 лет

7.82%

10 лет

1.17%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLGT и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RLGT
Ранг риск-скорректированной доходности RLGT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLGT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RLGT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RLGT: 0.54
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино RLGT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RLGT: 0.99
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега RLGT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RLGT: 1.12
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара RLGT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RLGT: 0.50
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина RLGT, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RLGT: 2.19
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.48
RLGT
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и VTSAX

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLGT
Radiant Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RLGT и VTSAX

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.13%
-10.35%
RLGT
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и VTSAX

Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.31% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
14.32%
RLGT
VTSAX