Сравнение RLGT с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLGT или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.41% против 12.63% соответственно.
RLGT
6.93%
7.74%
33.96%
14.70%
6.57%
6.41%
VTSAX
24.74%
1.75%
12.49%
32.61%
14.94%
12.63%
Основные характеристики
| RLGT | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | 16.38 |
| Индекс Язвы | 16.25% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 35.74% | 12.55% |
| Макс. просадка | -92.68% | -55.34% |
| Текущая просадка | -17.82% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLGT и VTSAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLGT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и VTSAX
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RLGT и VTSAX
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и VTSAX
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.