PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		0.23%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.62% соответственно.

RLCAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.93%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.23%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с HDCTXRLCAX с AUXFXRLCAX с CBALX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий RLCAX и VIVIX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RLCAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.67

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между RLCAX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и VIVIX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.74%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и VIVIX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-59.30%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.29%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-17.12%

-17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-36.80%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.36%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-9.31%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.48%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и VIVIX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.17% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.52%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

14.82%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

13.90%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

16.74%

+4.95%