PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		0.23%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции RLCAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.66% соответственно.

RLCAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.93%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.23%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с CBALXRLCAX с HDCTXRLCAX с SLMCX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий RLCAX и TWEIX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.91

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.18

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между RLCAX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и TWEIX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.74%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и TWEIX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-39.30%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.86%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-13.69%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-32.82%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.77%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.17%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.33%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и TWEIX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.79%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.06%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

11.59%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

10.70%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

13.35%

+8.34%