Сравнение RLCAX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLCAX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 0.23% | 14.67% | 16.24% | 15.40% | -7.33% | 29.54% | 2.11% | 19.23% | -9.36% | 15.42% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.58% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.96% соответственно.
RLCAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.23%
GSFTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLCAX и GSFTX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
RLCAX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
RLCAX
GSFTX
Сравнение RLCAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLCAX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.69 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.80 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLCAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RLCAX и GSFTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и GSFTX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности GSFTX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 11.74% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.31% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и GSFTX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLCAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -47.69% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.18% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -17.01% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -32.76% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.48% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -6.40% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.18% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и GSFTX
Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLCAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.90% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.81% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 13.61% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 13.28% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 15.68% | +6.01% |