PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		2.21%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 10.44% против 21.08% соответственно.

RLCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.03%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.06%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.44%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SLMCXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с CBALXRLCAX с COSZX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий RLCAX и CMTFX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.86

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.34

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.20

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между RLCAX и CMTFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и CMTFX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.51%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и CMTFX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-68.28%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-14.35%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-39.42%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-39.42%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-10.42%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-16.39%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.09%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.89%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

8.94%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

16.85%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

27.32%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

25.88%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

24.70%

-3.00%