Сравнение RL с CME
RL (Ralph Lauren Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RL returned 18.35%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RL и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции RL превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 18.35% против 15.38% соответственно.
RL
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 23.61%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 57.07%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 18.35%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам RL и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 14.56% | 55.03% | 62.85% | 39.82% | -8.41% | 16.66% | -10.63% | 16.07% | 1.82% | 17.53% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between RL and CME is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.27 |
The correlation between RL and CME shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RL:
$25.17B
CME:
$97.90B
RL:
$15.08
CME:
$11.75
RL:
26.79
CME:
22.94
RL:
1.49
CME:
2.00
RL:
3.11
CME:
14.40
RL:
8.86
CME:
3.68
RL:
$8.11B
CME:
$6.76B
RL:
$5.67B
CME:
$5.84B
RL:
$1.18B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RL vs. CME — Ранг доходности на риск
RL
CME
Сравнение RL c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RL | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.16 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 0.50 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RL и CME
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RL | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -77.50% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -21.42% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.18% | -21.42% | -14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -31.74% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -37.36% | -17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.03% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -20.68% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 6.70% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RL и CME
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RL | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 10.45% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 17.44% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.57% | 20.74% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 20.15% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 23.93% | +14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и CME
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
RL Ralph Lauren Corporation | 0.90% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RL и CME
RL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
RL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
RL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
RL and CME have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RL has higher volatility (16.13%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs CME's -77.50%.
RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RL и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор