PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJF с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RJF с PRU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RJF (Raymond James Financial, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 9.04%/yr for PRU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RJF и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 17.98% против 9.04% соответственно.

RJF

1 день
2.65%
1 месяц
0.29%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-5.10%
1 год
5.28%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.66%
10 лет*
17.98%

PRU

1 день
1.87%
1 месяц
7.42%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-4.69%
1 год
9.05%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJF и PRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-3.17%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%
PRU
Prudential Financial, Inc.		-1.25%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between RJF and PRU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г.

0.65

The correlation between RJF and PRU shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$30.93B

PRU:

$37.91B

EPS

RJF:

$10.55

PRU:

$9.85

Коэффициент P/E

RJF:

14.63

PRU:

11.01

Коэффициент PEG

RJF:

1.25

PRU:

0.46

Коэффициент P/S

RJF:

1.92

PRU:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$16.35B

PRU:

$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$6.99B

PRU:

$14.72B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$1.40B

PRU:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raymond James Financial, Inc.

Prudential Financial, Inc.

Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с RLRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с BX
Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA

Доходность на риск

RJF vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJF c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJFPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.40

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.66

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.42

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

0.92

-0.35

RJF vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PRU равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJF и PRU

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и PRU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJFPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-88.53%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-21.46%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.12%

-25.66%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-33.11%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-65.89%

+20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-9.47%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-18.31%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

9.90%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и PRU

Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJFPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.05%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

17.48%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

22.66%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

25.83%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

31.83%

-0.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и PRU

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PRU в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.35%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.26B
0
(RJF) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RJF and PRU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RJF has higher volatility (7.64%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs PRU's -88.53%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJF и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор