Сравнение RJF с EQH
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, EQH in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, RJF returned 13.66%/yr vs 9.89%/yr for EQH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RJF и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJF и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -18.97% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between RJF and EQH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.68 |
The correlation between RJF and EQH shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RJF:
$10.55
EQH:
-$3.67
RJF:
1.92
EQH:
0.87
RJF:
$16.35B
EQH:
$11.32B
RJF:
$6.99B
EQH:
$6.96B
RJF:
$1.40B
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. EQH — Ранг доходности на риск
RJF
EQH
Сравнение RJF c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.42 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.82 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и EQH
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -61.33% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -35.85% | +16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -35.85% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -35.85% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -19.51% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -12.12% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 18.23% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и EQH
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.64%, в то время как у Equitable Holdings, Inc. (EQH) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.41% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 25.38% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 31.86% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 33.05% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 38.75% | -7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и EQH
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EQH в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и EQH
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and EQH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.41%) compared to RJF (7.64%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs EQH's -61.33%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор