Сравнение RJF с CSL
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 14.57%/yr for CSL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 17.98% против 14.57% соответственно.
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам RJF и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between RJF and CSL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.41 |
The correlation between RJF and CSL shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.93B
CSL:
$14.13B
RJF:
$10.55
CSL:
$17.08
RJF:
14.63
CSL:
20.13
RJF:
1.25
CSL:
0.52
RJF:
1.92
CSL:
2.93
RJF:
$16.35B
CSL:
$4.98B
RJF:
$6.99B
CSL:
$1.41B
RJF:
$1.40B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. CSL — Ранг доходности на риск
RJF
CSL
Сравнение RJF c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.16 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.27 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и CSL
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -64.56% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -31.67% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -37.72% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -37.72% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -38.68% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -27.08% | +15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -12.32% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 18.90% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и CSL
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.64%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 10.87% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 24.85% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 36.22% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 30.81% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 29.68% | +1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и CSL
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CSL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и CSL
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and CSL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.87%) compared to RJF (7.64%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs CSL's -64.56%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор