Сравнение RJF с ARCC
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 17.98% против 13.20% соответственно.
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам RJF и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between RJF and ARCC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.93B
ARCC:
$13.83B
RJF:
$10.55
ARCC:
$1.63
RJF:
14.63
ARCC:
11.81
RJF:
1.25
ARCC:
1.77
RJF:
1.92
ARCC:
5.16
RJF:
$16.35B
ARCC:
$2.63B
RJF:
$6.99B
ARCC:
$1.86B
RJF:
$1.40B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RJF
ARCC
Сравнение RJF c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.26 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.47 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и ARCC
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -79.36% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -19.35% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -19.35% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -21.76% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -56.77% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -10.98% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -9.10% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 10.68% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и ARCC
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.72% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 14.83% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 18.48% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 19.96% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 25.58% | +5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и ARCC
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ARCC в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и ARCC
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and ARCC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RJF has higher volatility (7.64%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs ARCC's -79.36%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор