PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITM с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITM с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RITM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rithm Capital Corp. (RITM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITM и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RITM
Rithm Capital Corp.		-13.12%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%50.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, RITM показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

RITM

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-11.39%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.37%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rithm Capital Corp.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RITM:
RITM с AGNCRITM с NLYRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

RITM vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITMJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.61

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

0.95

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.79

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

3.83

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITM vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITMJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.61

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.04

-0.82

Корреляция

Корреляция между RITM и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITM и JEPI

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITM
Rithm Capital Corp.		7.92%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RITM и JEPI

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

RITMJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.11%

-13.71%

-67.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-10.28%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-13.71%

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-4.53%

-16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-2.07%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

2.12%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RITM и JEPI

Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITMJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

3.90%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

6.36%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

13.24%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

11.06%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

10.88%

+29.22%