Сравнение RIT.TO с VOO
RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RIT.TO is a REIT fund actively managed by CI Investments, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RIT.TO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, RIT.TO returned 6.65%/yr vs 16.44%/yr for VOO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIT.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции RIT.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.65% против 16.44% соответственно.
RIT.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 6.65%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 23.99%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам RIT.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 7.57% | 11.98% | 2.51% | 5.37% | -20.74% | 34.36% | -6.83% | 22.86% | 3.92% | 11.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.32% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 3.60% | 14.02% |
Correlation
The correlation between RIT.TO and VOO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between RIT.TO and VOO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RIT.TO и VOO
Секторы
RIT.TO
VOO
Недвижимость
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
RIT.TO
VOO
Здравоохранение
RIT.TO
VOO
Сырьевые материалы
RIT.TO
-
VOO
Коммуникационные услуги
RIT.TO
-
VOO
Потребительский циклический сектор
RIT.TO
-
VOO
Потребительский защитный сектор
RIT.TO
-
VOO
Энергетика
RIT.TO
-
VOO
Финансовые услуги
RIT.TO
-
VOO
Промышленность
RIT.TO
-
VOO
Технологии
RIT.TO
-
VOO
Коммунальные услуги
RIT.TO
-
VOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIT.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
RIT.TO
VOO
Сравнение RIT.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIT.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.51 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 13.34 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIT.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.60 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.16 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.15 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и VOO
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIT.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.72% | -27.65% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -8.62% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -18.93% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -22.08% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | -27.65% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -3.24% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.26% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и VOO
CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.60% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 8.79% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.64% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.91% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.28% | -0.82% |
Сравнение комиссий RIT.TO и VOO
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и VOO
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.59% | 4.85% | 5.17% | 5.04% | 5.04% | 3.82% | 4.92% | 4.35% | 5.11% | 5.05% | 5.28% | 4.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RIT.TO and VOO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.
RIT.TO is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: CI Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор