Сравнение RIT.TO с ZRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO).
RIT.TO и ZRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г.. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и ZRE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIT.TO и ZRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 0.88% | 12.19% | 2.32% | 5.37% | -20.74% | 34.36% | -6.83% | 22.86% | 3.92% | 11.74% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 1.87% | 12.75% | 2.89% | 0.91% | -17.75% | 34.04% | -7.72% | 25.86% | 3.36% | 14.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIT.TO имеют среднегодовую доходность 6.54%, а акции ZRE.TO немного впереди с 6.71%.
RIT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 6.54%
ZRE.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIT.TO и ZRE.TO
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZRE.TO в 0.61%.
Доходность на риск
RIT.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск
RIT.TO
ZRE.TO
Сравнение RIT.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIT.TO | ZRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.76 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.70 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIT.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RIT.TO и ZRE.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и ZRE.TO
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности ZRE.TO в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.86% | 4.85% | 5.18% | 5.04% | 5.04% | 3.82% | 4.92% | 4.35% | 5.11% | 5.05% | 5.28% | 4.79% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.81% | 4.90% | 5.26% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и ZRE.TO
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и ZRE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIT.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.72% | -46.29% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.08% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -32.44% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | -46.29% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.62% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -7.75% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.95% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и ZRE.TO
CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеют волатильность 4.09% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.94% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.67% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.63% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 15.56% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.66% | -2.23% |