PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIT.TO с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIT.TO с XRE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).

RIT.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RIT.TO и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIT.TO и XRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		0.88%12.19%2.32%5.37%-20.74%34.36%-6.83%22.86%3.92%11.74%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		1.13%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, RIT.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XRE.TO с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции RIT.TO превзошли акции XRE.TO по среднегодовой доходности: 6.54% против 4.37% соответственно.

RIT.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-0.92%
1 год
9.83%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.89%
10 лет*
6.54%

XRE.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-2.17%
1 год
8.25%
3 года*
1.64%
5 лет*
1.77%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian REIT ETF

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с VRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с ZRE.TORIT.TO с SCHHRIT.TO с RMAX.TORIT.TO с RS.TORIT.TO с DTCR
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с VOOXRE.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий RIT.TO и XRE.TO

RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XRE.TO в 0.61%.

RIT.TO
CI Canadian REIT ETF
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Доходность на риск

RIT.TO vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIT.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIT.TOXRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.60

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

2.72

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIT.TO vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIT.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRE.TO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIT.TO и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIT.TOXRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между RIT.TO и XRE.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIT.TO и XRE.TO

Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что сопоставимо с доходностью XRE.TO в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.86%4.85%5.18%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.90%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Просадки

Сравнение просадок RIT.TO и XRE.TO

Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, примерно равная максимальной просадке XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и XRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIT.TOXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.72%

-57.06%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.66%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-30.53%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.90%

-46.58%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-11.34%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-9.70%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.25%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RIT.TO и XRE.TO

CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIT.TOXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.83%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.51%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.90%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.17%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.56%

-2.13%