Сравнение RIT.TO с SCHH
RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds. RIT.TO is actively managed, while SCHH is passively managed. Over the past 10 years, RIT.TO returned 6.65%/yr vs 4.77%/yr for SCHH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и SCHH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIT.TO торгуется в CAD, в то время как SCHH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции RIT.TO превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 6.65% против 4.77% соответственно.
RIT.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 6.65%
SCHH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение доходности по годам RIT.TO и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 7.57% | 11.98% | 2.51% | 5.37% | -20.74% | 34.36% | -6.83% | 22.86% | 3.92% | 11.74% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 12.49% | -2.49% | 14.00% | 8.73% | -19.65% | 39.80% | -16.25% | 16.81% | 3.86% | -2.92% |
Correlation
The correlation between RIT.TO and SCHH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г. | 0.43 |
The correlation between RIT.TO and SCHH shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RIT.TO и SCHH
Секторы
RIT.TO
SCHH
Недвижимость
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RIT.TO
SCHH
Здравоохранение
RIT.TO
SCHH
-
Сырьевые материалы
RIT.TO
-
SCHH
Коммуникационные услуги
RIT.TO
-
SCHH
-
Потребительский циклический сектор
RIT.TO
-
SCHH
-
Потребительский защитный сектор
RIT.TO
-
SCHH
-
Энергетика
RIT.TO
-
SCHH
-
Финансовые услуги
RIT.TO
-
SCHH
Промышленность
RIT.TO
-
SCHH
-
Технологии
RIT.TO
-
SCHH
-
Коммунальные услуги
RIT.TO
-
SCHH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIT.TO vs. SCHH — Ранг доходности на риск
RIT.TO
SCHH
Сравнение RIT.TO c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIT.TO | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.84 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 5.01 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIT.TO | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и SCHH
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки SCHH в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIT.TO | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.72% | -39.01% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -7.39% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -15.91% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -27.62% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | -39.01% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.60% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -8.27% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.71% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и SCHH
Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 2.92%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.89% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.84% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 13.17% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 16.84% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.31% | -3.85% |
Сравнение комиссий RIT.TO и SCHH
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и SCHH
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SCHH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.59% | 4.85% | 5.17% | 5.04% | 5.04% | 3.82% | 4.92% | 4.35% | 5.11% | 5.05% | 5.28% | 4.79% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.82% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
RIT.TO and SCHH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.
They also come from different issuers: CI Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.07% for SCHH.
Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор