Сравнение RIT.TO с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
RIT.TO и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIT.TO и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 2.64% | 12.19% | 2.32% | 5.37% | -20.74% | 34.36% | -6.83% | 22.86% | 3.92% | 11.74% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.18% | -2.49% | 14.00% | 8.73% | -19.65% | 39.80% | -16.25% | 16.81% | 3.86% | -2.92% |
Разные валюты инструментов
RIT.TO торгуется в CAD, в то время как SCHH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции RIT.TO превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 6.72% против 3.97% соответственно.
RIT.TO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 6.72%
SCHH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIT.TO и SCHH
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
RIT.TO vs. SCHH — Ранг доходности на риск
RIT.TO
SCHH
Сравнение RIT.TO c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIT.TO | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.03 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.14 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.01 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.02 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIT.TO | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.03 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RIT.TO и SCHH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и SCHH
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.78% | 4.85% | 5.18% | 5.04% | 5.04% | 3.82% | 4.92% | 4.35% | 5.11% | 5.05% | 5.28% | 4.79% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и SCHH
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки SCHH в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIT.TO | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.72% | -44.22% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.40% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -33.28% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | -44.22% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -7.07% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -9.54% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.17% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и SCHH
Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 4.49%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.89% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.63% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 15.96% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 16.84% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 19.34% | -3.90% |