Сравнение RIT.TO с VRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO).
RIT.TO и VRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г.. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и VRE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIT.TO и VRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 0.88% | 12.19% | 2.32% | 5.37% | -20.74% | 34.36% | -6.83% | 22.86% | 3.92% | 11.74% |
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | -4.03% | 3.98% | 7.36% | 9.25% | -22.67% | 35.57% | -12.27% | 21.14% | 1.86% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VRE.TO с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции RIT.TO превзошли акции VRE.TO по среднегодовой доходности: 6.54% против 4.43% соответственно.
RIT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 6.54%
VRE.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIT.TO и VRE.TO
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VRE.TO в 0.30%.
Доходность на риск
RIT.TO vs. VRE.TO — Ранг доходности на риск
RIT.TO
VRE.TO
Сравнение RIT.TO c VRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIT.TO | VRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.10 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.25 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.14 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 0.35 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIT.TO | VRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.10 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RIT.TO и VRE.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и VRE.TO
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VRE.TO в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.86% | 4.85% | 5.18% | 5.04% | 5.04% | 3.82% | 4.92% | 4.35% | 5.11% | 5.05% | 5.28% | 4.79% |
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 3.21% | 2.85% | 2.96% | 2.64% | 4.73% | 2.73% | 3.72% | 5.15% | 3.82% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и VRE.TO
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки VRE.TO в -48.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и VRE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIT.TO | VRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.72% | -48.06% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -15.00% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -29.87% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | -48.06% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -12.87% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -8.27% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 6.18% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и VRE.TO
Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | VRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.12% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 10.07% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 15.18% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 15.95% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.48% | -2.05% |