PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIT.TO с RMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIT.TO с RMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO).

RIT.TO и RMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г.. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs.

Доходность

Сравнение доходности RIT.TO и RMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIT.TO и RMAX.TO

2026 (YTD)20252024
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		0.88%12.19%8.24%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		1.02%5.39%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, RIT.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у RMAX.TO с доходностью 1.02%.

RIT.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-0.92%
1 год
9.83%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.89%
10 лет*
6.54%

RMAX.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian REIT ETF

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с VRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с ZRE.TORIT.TO с SCHHRIT.TO с RS.TORIT.TO с DTCR
Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.LRMAX.TO с EPRA.L

Сравнение комиссий RIT.TO и RMAX.TO

RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии RMAX.TO в 0.79%.

RIT.TO
CI Canadian REIT ETF
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

RIT.TO vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIT.TO c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIT.TORMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.30

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.50

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.56

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

1.87

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIT.TO vs. RMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIT.TO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа RMAX.TO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIT.TO и RMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIT.TORMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.30

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между RIT.TO и RMAX.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIT.TO и RMAX.TO

Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности RMAX.TO в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.86%4.85%5.18%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		9.98%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIT.TO и RMAX.TO

Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и RMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIT.TORMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.72%

-15.90%

-40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-10.07%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-3.94%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.09%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RIT.TO и RMAX.TO

CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIT.TORMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.82%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.99%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.97%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

13.07%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

13.07%

+2.36%