PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIT.TO с HGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIT.TO с HGR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO).

RIT.TO и HGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г.. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RIT.TO и HGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIT.TO и HGR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		2.64%12.19%2.32%5.37%-20.74%34.36%-6.83%22.86%3.92%3.90%
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		0.86%-0.91%2.46%4.01%-31.59%24.87%-8.27%22.05%-5.71%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, RIT.TO показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у HGR.TO с доходностью 0.86%.

RIT.TO

1 день
1.74%
1 месяц
-3.46%
С начала года
2.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
11.32%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.72%

HGR.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.15%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian REIT ETF

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с VRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с ZRE.TORIT.TO с SCHHRIT.TO с RMAX.TORIT.TO с RS.TO
Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с HCRE.TOHGR.TO с CGR.TO

Сравнение комиссий RIT.TO и HGR.TO

RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HGR.TO в 0.85%.

RIT.TO
CI Canadian REIT ETF
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Доходность на риск

RIT.TO vs. HGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIT.TO c HGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIT.TOHGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.21

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.20

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.40

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

-1.14

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIT.TO vs. HGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIT.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа HGR.TO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIT.TO и HGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIT.TOHGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.21

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.00

+0.51

Корреляция

Корреляция между RIT.TO и HGR.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIT.TO и HGR.TO

Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности HGR.TO в 10.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.78%4.85%5.18%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.53%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIT.TO и HGR.TO

Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки HGR.TO в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и HGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIT.TOHGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.72%

-41.33%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.87%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-41.33%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-27.41%

+23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-16.67%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.46%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RIT.TO и HGR.TO

CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIT.TOHGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.93%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.40%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

14.79%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.80%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.40%

-2.96%