Сравнение RIT.TO с DBMF
RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RIT.TO is a REIT fund actively managed by CI Investments, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, RIT.TO returned 3.74%/yr vs 10.88%/yr for DBMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIT.TO торгуется в CAD, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 13.63%.
RIT.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.88%
DBMF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIT.TO и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 14.58% | 11.98% | 2.51% | 5.37% | -20.71% | 34.40% | -6.80% | 9.37% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 13.63% | 8.65% | 16.32% | -11.10% | 29.31% | 11.44% | -0.61% | 7.16% |
Correlation
The correlation between RIT.TO and DBMF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.01 |
The correlation between RIT.TO and DBMF shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIT.TO vs. DBMF — Ранг доходности на риск
RIT.TO
DBMF
Сравнение RIT.TO c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIT.TO | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 5.12 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 18.46 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и DBMF
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки DBMF в -21.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIT.TO | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -21.87% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -5.87% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -13.28% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -21.87% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.35% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.62% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и DBMF
Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 2.88%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.31% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 11.00% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 13.50% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.00% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.01% | +1.46% |
Сравнение комиссий RIT.TO и DBMF
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и DBMF
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DBMF в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.12% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.33% | 4.85% | 5.17% | 5.04% | 5.08% | 3.85% | 4.94% | 4.35% | 5.12% | 5.09% | 5.30% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
RIT.TO and DBMF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.
RIT.TO is categorized as REIT, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: CI Investments and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор