PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с IBDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с IBDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. RISR is actively managed, while IBDU is passively managed. Over the past 3 years, RISR returned 10.78%/yr vs 5.73%/yr for IBDU. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.

Доходность

Сравнение доходности RISR и IBDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у IBDU с доходностью 0.54%.

RISR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
4.20%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDU

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и IBDU

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.78%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		0.54%7.59%3.62%8.67%-13.04%-0.83%

Correlation

The correlation between RISR and IBDU is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с IBDU:
IBDU с BSCTIBDU с IBDRIBDU с IBTJIBDU с ISTBIBDU с AGGIBDU с TLTIBDU с VWOB

Доходность на риск

RISR vs. IBDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBDU
Ранг доходности на риск IBDU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c IBDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRIBDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.12

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.29

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.02

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

11.33

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. IBDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IBDU равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и IBDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRIBDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.12

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.33

+0.91

Просадки

Сравнение просадок RISR и IBDU

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и IBDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRIBDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-19.44%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-1.59%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-4.14%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.54%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.41%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.42%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и IBDU

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRIBDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.58%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

1.49%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

2.26%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

5.72%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

7.32%

+4.53%

Сравнение комиссий RISR и IBDU

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и IBDU

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности IBDU в 4.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		4.66%4.67%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISR and IBDU have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISR has higher volatility (1.27%) compared to IBDU (0.58%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs IBDU's -19.44%.

On 3-year performance, RISR leads with 10.78% vs 5.73% for IBDU. On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDU has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.78% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.66% for IBDU.

RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while IBDU is Corporate Bonds. They also come from different issuers: FolioBeyond and iShares. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.10% for IBDU.

IBDU currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и IBDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор