Сравнение IBDU с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
IBDU и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDU или ISTB.
Основные характеристики
| IBDU | ISTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 3.72% |
| Дох-ть за 1 год | 8.50% | 6.46% |
| Дох-ть за 3 года | -0.70% | 0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.29% | 1.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 12.23 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 0.51% |
| Дневная вол-ть | 4.52% | 2.64% |
| Макс. просадка | -19.44% | -9.34% |
| Текущая просадка | -4.68% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между IBDU и ISTB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и ISTB
С начала года, IBDU показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 3.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и ISTB
IBDU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDU c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и ISTB
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности ISTB в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.67% | 4.21% | 3.34% | 2.28% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и ISTB
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и ISTB
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IBDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.