Сравнение IBDU с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
IBDU и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDU и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и ISTB
IBDU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDU vs. ISTB — Ранг доходности на риск
IBDU
ISTB
Сравнение IBDU c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.27 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 3.47 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.60 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 14.26 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.27 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IBDU и ISTB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и ISTB
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.68% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и ISTB
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDU | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -9.34% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.26% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -9.34% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.78% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.23% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.32% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и ISTB
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что IBDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDU | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.78% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.18% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.94% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 2.78% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 2.50% | +4.91% |