Сравнение IBDU с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
IBDU и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDU или IBDR.
Основные характеристики
| IBDU | IBDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 4.11% |
| Дох-ть за 1 год | 8.50% | 6.78% |
| Дох-ть за 3 года | -0.70% | 0.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.29% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 5.53 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.75 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 24.54 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 4.52% | 2.01% |
| Макс. просадка | -19.44% | -16.06% |
| Текущая просадка | -4.68% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между IBDU и IBDR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и IBDR
С начала года, IBDU показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 4.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и IBDR
И IBDU, и IBDR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDU c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и IBDR
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IBDR в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.67% | 4.21% | 3.34% | 2.28% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.05% | 3.41% | 2.45% | 2.10% | 2.62% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и IBDR
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и IBDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и IBDR
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что IBDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.