Сравнение IBDU с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBDU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDU или TLT.
Основные характеристики
| IBDU | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | -5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 8.50% | 6.12% |
| Дох-ть за 3 года | -0.70% | -12.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.29% | -5.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 4.52% | 14.86% |
| Макс. просадка | -19.44% | -48.35% |
| Текущая просадка | -4.68% | -41.18% |
Корреляция
Корреляция между IBDU и TLT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и TLT
С начала года, IBDU показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и TLT
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и TLT
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.67% | 4.21% | 3.34% | 2.28% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и TLT
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 1.07%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.