PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDU с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDU и TLT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение IBDU с TLT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IBDU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDU или TLT.

Доходность

Сравнение доходности IBDU и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDU:

2.03

TLT:

0.00

Коэф-т Сортино

IBDU:

3.00

TLT:

0.08

Коэф-т Омега

IBDU:

1.39

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

IBDU:

0.94

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

IBDU:

8.18

TLT:

-0.02

Индекс Язвы

IBDU:

0.99%

TLT:

8.40%

Дневная вол-ть

IBDU:

3.94%

TLT:

14.48%

Макс. просадка

IBDU:

-19.44%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

IBDU:

-1.02%

TLT:

-42.60%

Доходность по периодам

С начала года, IBDU показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.19%.

IBDU

С начала года

3.34%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

2.64%

1 год

7.63%

3 года

4.03%

5 лет

1.09%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

0.19%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-0.62%

3 года

-6.30%

5 лет

-9.59%

10 лет

-0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBDU и TLT

IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDU и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDU
Ранг риск-скорректированной доходности IBDU, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDU c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBDU на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDU и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDU и TLT

Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		4.74%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок IBDU и TLT

Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBDU и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.96%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...