Сравнение IBDU с IBDT
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IBDU tracks the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index while IBDT tracks the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDU returned 1.02%/yr vs 1.21%/yr for IBDT. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и IBDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 1.42%.
IBDU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.43%
IBDT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.43M | $16.34M | $15.67M | |
| $13.09M | $13.49M | $15.85M |
Сравнение доходности по годам IBDU и IBDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 1.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.35% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 1.42% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 1.91% |
Correlation
The correlation between IBDU and IBDT is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between IBDU and IBDT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDU vs. IBDT — Ранг доходности на риск
IBDU
IBDT
Сравнение IBDU c IBDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDU | IBDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.58 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 16.37 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDU и IBDT
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и IBDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDU | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -17.79% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.03% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -2.94% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -17.36% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.07% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.22% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и IBDT
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что IBDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDU | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.39% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.15% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.51% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.02% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 6.31% | +0.92% |
Сравнение комиссий IBDU и IBDT
И IBDU, и IBDT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и IBDT
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности IBDT в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.51% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.63% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDU and IBDT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDU has higher volatility (0.52%) compared to IBDT (0.39%). In terms of maximum drawdown, IBDU dropped -19.44% vs IBDT's -17.79%.
On 5-year performance, IBDT leads with 1.21% vs 1.02% for IBDU. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBDT has performed better with a 1.21% return vs 1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDU and IBDT have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDU has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.51% for IBDT.
IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index.
IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDU и IBDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор