Сравнение IBDU с BSCT
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) and BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDU tracks the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index while BSCT tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDU returned 1.29%/yr vs 1.25%/yr for BSCT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и BSCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у BSCT с доходностью 0.57%.
IBDU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
BSCT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDU и BSCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.54% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.57% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.74% |
Correlation
The correlation between IBDU and BSCT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between IBDU and BSCT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDU vs. BSCT — Ранг доходности на риск
IBDU
BSCT
Сравнение IBDU c BSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | BSCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.99 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 11.10 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и BSCT
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и BSCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDU | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -19.14% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.63% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -4.21% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -19.14% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.53% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.37% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и BSCT
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеют волатильность 0.58% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDU | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.60% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.60% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.31% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 5.71% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 7.26% | +0.06% |
Сравнение комиссий IBDU и BSCT
И IBDU, и BSCT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и BSCT
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BSCT в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IBDU and BSCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSCT has higher volatility (0.60%) compared to IBDU (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBDU dropped -19.44% vs BSCT's -19.14%.
On 5-year performance, IBDU leads with 1.29% vs 1.25% for BSCT. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBDU has performed better with a 1.29% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDU and BSCT have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDU has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.57% for BSCT.
IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
IBDU currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDU и BSCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор