Сравнение IBDU с BSCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT).
IBDU и BSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и BSCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDU и BSCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у BSCT с доходностью 0.13%.
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и BSCT
И IBDU, и BSCT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDU vs. BSCT — Ранг доходности на риск
IBDU
BSCT
Сравнение IBDU c BSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | BSCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.68 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.35 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.78 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 11.58 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IBDU и BSCT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и BSCT
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BSCT в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.68% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и BSCT
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и BSCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDU | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -19.14% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.93% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -19.14% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.96% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.49% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.46% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и BSCT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.98%, в то время как у Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDU | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.08% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.60% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.11% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.74% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.35% | +0.06% |