- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции IBDU — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBDU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,058.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) показал доход в 0.63% с начала года и 4.22% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IBDU по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IBDU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.59% | -0.95% | 0.34% | 0.25% | -0.10% | 0.63% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 1.24% | 0.34% | 0.79% | 0.27% | 1.00% | 0.13% | 1.25% | 0.39% | 0.34% | 0.64% | 0.29% | 7.59% |
| 2024 | -0.09% | -1.23% | 1.01% | -1.64% | 1.48% | 0.72% | 2.23% | 1.48% | 1.17% | -1.71% | 0.93% | -0.68% | 3.62% |
| 2023 | 3.65% | -3.05% | 3.37% | 0.50% | -0.95% | -0.39% | 0.72% | -0.29% | -1.78% | -0.99% | 4.58% | 3.30% | 8.67% |
| 2022 | -2.42% | -1.47% | -2.77% | -4.74% | 0.93% | -2.42% | 3.75% | -3.43% | -4.02% | -0.45% | 4.30% | -0.68% | -13.04% |
| 2021 | -1.20% | -1.94% | -1.50% | 1.04% | 0.61% | 1.55% | 1.27% | -0.25% | -1.22% | -0.16% | -0.45% | 0.26% | -2.05% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF has an annualized alpha of 0.90%, beta of 0.11, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2019.
- This ETF participated in 34.55% of S&P 500 Index downside but only 20.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 20.19%
- Участие в снижении
- 34.55%
Комиссия
Комиссия IBDU составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBDU имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.46 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 10.92 | -1.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.09 | $1.08 | $0.97 | $0.74 | $0.60 | $0.67 | $0.19 |
Дивидендный доход | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.18 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.18 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.17 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.14 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 687 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.44%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 3y 11moавг. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -18.22%март 2020 г. | 14d | 2mo 27d | 3mo 11dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.23%март 2021 г. | 2mo 14d | 4mo 16d | 7moянв. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.79%окт. 2020 г. | 2mo 24d | 28d | 3mo 22dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.65%нояб. 2019 г. | 1mo 1d | 1mo 19d | 2mo 20dокт. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| IBDU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -56.78% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -9.10% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -18.90% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -25.43% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.21% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.71% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.04% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBDU
Добавьте iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBDU