PortfoliosLab logo
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 сент. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IBDU составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IBDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDU: 0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
83.76%
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF показал доход в 2.62% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев.


IBDU

С начала года

2.62%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.41%

5 лет

1.58%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBDU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%1.24%0.34%0.36%2.62%
2024-0.09%-1.23%1.01%-1.63%1.48%0.72%2.23%1.48%1.17%-1.71%0.93%-0.68%3.62%
20233.65%-3.05%3.37%0.50%-0.95%-0.39%0.72%-0.29%-1.78%-0.99%4.58%3.30%8.67%
2022-2.42%-1.47%-2.77%-4.74%0.93%-2.42%3.75%-3.43%-4.02%-0.45%4.30%-0.68%-13.04%
2021-1.20%-1.94%-1.50%1.04%0.61%1.55%1.27%-0.25%-1.22%-0.16%-0.45%0.26%-2.04%
20202.45%1.22%-8.53%6.45%2.63%2.23%2.85%-0.68%-0.40%-0.27%2.33%0.36%10.38%
20190.93%0.89%-0.25%0.65%2.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBDU составляет 91, что ставит его в топ 9% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IBDU, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IBDU, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDU: 2.04
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IBDU, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDU: 3.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IBDU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDU: 1.39
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IBDU, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDU: 0.86
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IBDU, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDU: 8.29
^GSPC: 1.94

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04
0.46
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.10$1.08$0.97$0.74$0.60$0.67$0.19

Дивидендный доход

4.74%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.09$0.09$0.09$0.27
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.18$1.08
2023$0.00$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.17$0.97
2022$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$0.07$0.09$0.14$0.74
2021$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.60
2020$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.67
2019$0.09$0.10$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.71%
-10.07%
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF составляет 1.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.44%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.
-18.22%6 мар. 2020 г.1120 мар. 2020 г.5915 июн. 2020 г.70
-5.23%4 янв. 2021 г.5319 мар. 2021 г.932 авг. 2021 г.146
-1.79%7 авг. 2020 г.6030 окт. 2020 г.1927 нояб. 2020 г.79
-1.65%7 окт. 2019 г.247 нояб. 2019 г.3326 дек. 2019 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
14.23%
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF)
Benchmark (^GSPC)