PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDU с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDU с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

IBDU и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDU и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDU и AGG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		0.17%7.59%3.62%8.67%-13.04%-2.05%10.38%2.22%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBDU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.

IBDU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.14%
1 год
5.25%
3 года*
5.32%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDU:
IBDU с BSCTIBDU с IBDRIBDU с IBTJIBDU с ISTBIBDU с TLTIBDU с VWOBIBDU с USHY
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий IBDU и AGG

IBDU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IBDU vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDU
Ранг доходности на риск IBDU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDU c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDUAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.93

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.32

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.76

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

4.89

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDU vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDU на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDU и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDUAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.93

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между IBDU и AGG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDU и AGG

Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		4.68%4.67%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IBDU и AGG

Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDUAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-18.43%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-2.52%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-17.82%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.30%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-2.71%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.91%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDU и AGG

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.98%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDUAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.67%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.55%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

4.37%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.07%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

5.39%

+2.02%