PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDU с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDU с AGG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

IBDU и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDU или AGG.

Корреляция

Корреляция между IBDU и AGG составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IBDU и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IBDU:

2.54%

AGG:

5.37%

Макс. просадка

IBDU:

-0.22%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

IBDU:

-0.22%

AGG:

-6.93%

Доходность по периодам

IBDU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.20%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.50%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBDU и AGG

IBDU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDU и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDU
Ранг риск-скорректированной доходности IBDU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDU c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDU и AGG

Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AGG в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IBDU и AGG

Максимальная просадка IBDU за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBDU и AGG

Загрузка...