PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с HYBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

RISR и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RISR и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISR и HYBI

2026 (YTD)20252024
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%9.09%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.31%.

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий RISR и HYBI

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

RISR vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.01

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.49

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

12.04

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.88

+0.36

Корреляция

Корреляция между RISR и HYBI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и HYBI

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности HYBI в 8.37%

TTM20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISR и HYBI

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

RISRHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-4.68%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.07%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.96%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.66%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.63%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и HYBI

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISRHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.14%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

2.44%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

5.56%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

5.10%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

5.10%

+6.94%