Сравнение RISR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
RISR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и BND
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
RISR vs. BND — Ранг доходности на риск
RISR
BND
Сравнение RISR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.75 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 4.78 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.59 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между RISR и BND составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и BND
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и BND
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -18.58% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.44% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.54% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.07% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.90% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и BND
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.63% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.52% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 4.30% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 6.00% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 5.52% | +6.52% |