Сравнение RISR с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
RISR и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 1.10% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и BINC
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
RISR vs. BINC — Ранг доходности на риск
RISR
BINC
Сравнение RISR c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.79 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.36 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.00 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 8.16 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.32 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между RISR и BINC составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и BINC
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и BINC
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -2.69% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.69% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.87% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.33% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.66% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и BINC
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.29% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 1.72% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 2.95% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 3.03% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 3.03% | +9.01% |